相传很久以前，敦煌一带是一望无际的茫茫大戈壁，没有鸣沙山，也没有月牙泉。三危山麓只有一小块绿洲，人们就在这里生活。
有一年，这里大旱，井底干涸，树木枯了，庄稼死了，人们干渴难忍，大放悲声。
这时，美丽善良的白云仙子在天空飘游，看到这片荒凉不堪的田野，听见人们撕心裂肺的哭声，她心中如针刺一般，伤心得簌簌掉泪。哪知，银光闪亮的泪珠儿落到地上，便聚集在一起，变成了一股清泉。泉水汩汩流出，润湿了土地。枯树绿了，苗发芽了，人们也笑了。
大家为了感谢白云仙子的恩德，就称她为白云菩萨，并在泉边修了座很壮观的庙宇，还塑了她的金身。庙宇落成，大家都来烧香，这里一时门庭若市，好不热闹。这样一来，对面的神沙观里便断了香火。
神沙观里住着神沙大仙。他从西天游玩回来，一看自己的观门庭冷落，便立刻暴跳如雷，破口大骂：“沙海乃是我的地盘，你白云仙子逞什么能？好，走着瞧，看谁厉害！”于是，神沙大仙来至泉边，抓起一把沙子一扬，喝声“起”，只见平坦的戈壁滩上，猛地长出了一座大沙山。沙山把水泉包在中间，弄得泉眼越来越小，水也越来越少。人们叹息道：“旱魃回来了，苦日子又开始了。”
白云仙子闻声赶来，一见大沙山，就知道是神沙大仙嫉妒她，在施法报复。她低头思索片刻，上九天去找嫦娥仙子了。